Analist – Kwantitatieve regelgevingsmodellering #KRTZ406509

Opdracht omschrijving

Ben jij een expert op het gebied van IFRS9-standaarden, regelgeving en richtlijnen van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Bankautoriteit (EBA)? Of geloof jij in de kracht van data? Als onze Quantitative Regulatory Modeling Analyst gebruik je jouw deskundige vaardigheden om meer dan 3 miljoen klanten te helpen. Vanuit Utrecht kom je te werken bij een bank waar de mens centraal staat. Want bij de Volksbank investeren we in een betere wereld.

Als onze Quantitative Regulatory Modeling Analyst ben je betrokken bij verschillende verantwoordelijkheden van de Credit Risk Control Unit (CRCU) op de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de 2e verdedigingslinie bij de Volksbank. Hier ben je verantwoordelijk voor het stellen van normen en het monitoren van prestaties, maar ook voor het rapporteren, adviseren en deelnemen aan verbeteringsprogramma’s met betrekking tot het IRB-ratingsysteem.

In deze functie vertaal je de huidige en voorgestelde wettelijke vereisten, zoals de EBA-richtlijnen voor het schatten van de PD en LGD, naar instructies die een kredietrisicomodelleur kan gebruiken bij het ontwikkelen van IRB- en IFRS9-modellen die voldoen aan de regelgeving. Je bewaakt de naleving van de regelgeving en rapporteert aan het senior management. Als regelgevend expert ben je een natuurlijke probleemoplosser en ben je actief betrokken bij de ontwikkeling, beoordeling en implementatie van modellen. Daarnaast beheer je de IRB-uitrolplannen, inventarisatie-updates, wijzigingen in het ratingsysteem en de ECB-meldingen. Je beoordeelt de ontwikkeling en prestaties van de financiële en/of gedragsmodellen van de Volksbank en geeft een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit, geschiktheid en gebruik van deze modellen. Op basis hiervan adviseer je het senior management en ontwikkelaars over mogelijke verbeteringen en modelgebruik. Je speelt een cruciale rol bij het verbinden van de 1e en 2e verdedigingslinie. Als verbinder stimuleer je kennisdeling tussen CRCU, Modelvalidatie en Modelontwikkeling, in voortdurend contact met het Joint Supervisory Team, interne en externe auditors. Met zoveel variatie wordt je in deze rol altijd uitgedaagd.

Jouw verantwoordelijkheden:- Interpretatie van IFRS9, CRR, ECB en EBA regelgeving en deze vertalen naar eisen en standaarden      voor de IRB ratingsystemen van de Volksbank;- Als toezichthouder neem je deel aan projecten om tekortkomingen te dichten en ben je actief bezig met modelontwikkeling, toetsing, implementatie en toepassing;- Je adviseert in het besluitvormingsproces en beoordeelt de kwaliteit van de projectresultaten;- Documenteren van wijzigingen in het ratingsysteem en uitvoeren van kennisgeving aan de ECB;- Coördineren van het herstelactieplan voor de verplichtingen en beperkingen van de ECB;- Het actief stimuleren van kennisdeling tussen CRCU, modelontwikkeling en modelvalidatie gerelateerd aan de regelgeving;- Je onderhoudt met het hele team de achterstand en prioriteiten.

Verder heb je:

– Een MSc-diploma met een kwantitatieve achtergrond zoals econometrie, natuurkunde of wiskunde.

– Ervaring met kwantitatieve financiële modellen; modelontwikkeling, CRCU-functie en/of modelvalidatie.

– Ervaring met het programmeren en analyseren van grote datasets.- Ervaring met IFRS9-standaarden, CRR, ECB-regelgeving en EBA-richtlijnen.

Extra informatie: Hybride werken is aanwezig;